Цель стохастика — идентификация ценовых тенденций и поворотов путем
слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и
низов.
В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их
дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению
максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия
начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту.
Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.
Существуют три стохастические линии: %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.
%K = 100 ( ( C — Ln ) / (Hn — Ln) )
где
C — текущая цена закрытия,
Ln — самый низкий Low за последние n баров графика
Hn — самый самый высокий High за последние n баров.
%D = SMA (%D , n1)
n1 — значение простой скользящей средней.
Основные сигналы для Stochastic:
- Изначально индикатор создавался для торговле на рынке в состоянии
флэта. Но сейчас на трендовых движениях используют расхождение
(Дивергенция) между направлением движения волн графика и индикатора как
сигнал о возможном развороте или коррекции;
- В условиях флэта выход индикатора из зоны перекупленности (перепроданности) является сигналом на продажу (покупку);
- Если более быстрая линия %K пересекает более медленную %D вверх, то
это сигнал к покупке. Если более быстрая линия %K пересекает более
медленную %D вниз, то это сигнал к продаже.
Взаимодействие осцилляторов с графиком цены (здесь и далее на рисунках цена сверху, а осциллятор снизу)
Медвежье схождение:
средний сигнал
Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно понижение цены.
Если - к середине значений, то возможна стабилизация курса.
слабый сигнал
Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда
средний сигнал
Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно усиление тренда.
Если - к нижней, то скорее произойдет повышение.
Если - к середине, то равновероятно и падение, и стабилизация цены.
Бычье расхождение:
средний сигнал
Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно повышение цены.
Если - к середине значений, то скорее понижение курса.
слабый сигнал
Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда
средний сигнал
Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно усиление тренда.
Если - к верхней, то возможна стабилизация курса.
Если - к середине, то равновероятны и рост, и стабилизация цены.
Параллельность:
средний сигнал
Сильный тренд вверх
слабый сигнал
Ожидаем изменения тренда
средний сигнал
Сильный тренд вниз
Заключительные замечания
При работе на сильном тренде относиться к сигналам осцилляторов с
максимальной осторожностью, при этом ложные сигналы осцилляторов, как
правило, говорят об усилении тренда.
Если тренд повышательный, то осцилляторы большую часть времени
находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне
перепроданности
