| » Календарь |
| « Май 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
• скачать
"Предсказание финансовых временных рядов"
И будущаго, конечно, не знаютъ ни Ангелы Божiи, ни демоны; однако, они предсказываютъ.
Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры
Я реагирую на события на рынке, как животное реагирует на то, что происходит в джунглях.
Д.Сорос, Алхимия финансов
Введение: Предсказание как вид бизнеса
В этом обзоре рассмотрено одно из самых популярных практических
приложений нейросетей - предсказание рыночных временных рядов. В этой
области предсказания наиболее тесно связаны с доходностью, и могут
рассматриваться как один из видов бизнеса.
Кому нужно предсказывать рынок?
Предсказание финансовых временных рядов - необходимый элемент любой
инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций - вложения денег
сейчас с целью получения дохода в будущем - основывается на идее
прогнозирования будущего. Соответственно, предсказание финансовых
временных рядов лежит в основе деятельности всей индустрии инвестиций -
всех бирж и небиржевых систем торговли ценными бумагами.
Приведем несколько цифр, иллюстрирующих масштаб этой индустрии
предсказаний (Шарп, 1997). Дневной оборот рынка акций только в США
превышает $10 млрд. Депозитарий DTC (Depositary Trust Company) в США,
где зарегестрировано ценных бумаг на сумму $11 трлн (из общего объема
$18 трлн), регистрирует в день сделок примерно на $250 млрд. Еще более
активно идет торговля на мировом валютном рынке FOREX. Его дневной
оборот превышает $1000 млрд. Это примерно 1/50 всего совокупного
капитала человечества.
Известно, что 99% всех сделок - спекулятивные, т.е. направлены не на
обслуживание реального товарооборота, а заключены с целью извлечения
прибыли по схеме "купил дешевле - продал дороже". Все они основаны на
предсказаниях изменения курса участниками сделки. Причем, что
немаловажно, предсказания участников каждой сделки противоположны друг
другу. Так что объем спекулятивных операций характеризует степень
различий в предсказаниях участников рынка, т.е реально - степень
непредсказуемости финансовых временных рядов.
|
|
| » Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
|
