"Модель данных для разработки торговых стратегий. Новый подход – вычисления в абсолютном времени: новые возможности и перспективы" А. Каленкович

• скачать

Под свободным манипулированием данными я подразумеваю ситуацию когда у вас нет ограничений на то какие, данные, из каких источников и в какие временные отсчеты вам доступны.

Например мы говорим об общепринятых биржевых данных – биржевые сделки скомпрессированы за какой-то определенный период – «дневки», «часовки», «пятиминутки». Обычно, при работе с такими данными, вы знаете параметры бара только на тот момент, когда этот бар был закрыт. Однако, в реальном времени, когда вы работаете, вы видите формирующийся бар, вот уже возникает противоречие: вы реально работаете (принимаете торговые решения) в абсолютном, в текущем времени, а когда вы исследуете историю, вы видите данные только в определенные моменты времени (временные отсчеты).

Система, которую я представляю, позволяет стирать грань между историческими данными и данными в реальном времени. Вы задаете таймстемп (временной отсчет), который вас интересует, и получаете те данные, а также те вычисленные агрегаты на выбранный момент времени, как если бы вы делали свои вычисления в реальном времени в тот самый исторический момент. При этом «Модель Данных В Абсолютном Времени» гарантирует вам непротиворечивость вычислений.

Оперируя в абсолютном времени мы можем строить агрегаты включающие в себя различные инструменты с различных торговых площадок, с различными периодами дискретизации и вычислять непротиворечивым образом любые агрегаты в том числе в любой исторический момент, что позволит исследовать и, как следствие использовать более тонко, поведение торговой системы в реальном времени, а не в отдельные избранные моменты.

Чем хорош такой подход?
Можно смешивать данные из разных источников (бирж с разными сессиями, разных инструментов и вычисляемых агрегатов), с различными параметрами в той или иной мере определяющих периодизацию данных.

Я не знаю точно, что позволяет EasyLanguage TradeStation, но как мне кажется, в этом плане она (программа) достаточно зажата в возможностях, я не знаю, как с ее помощью смешать разные данные с разных бирж, торгующих в разное время. Может, мне кто-то подскажет из зала, как это сделать? Или, к примеру, если у вас есть индикатор на часовке и индикатор на пятиминутке. И вы хотите одновременно по ним вычислять третий агрегат.