Наиболее наглядно продемонстрировать пример МТС можно на системе А. Элдера.
Система «трех экранов» Ал. Элдера
Идея «трех экранов» базируется на понимании того, что рынок движется
волнами, подобно волнам в океане. Каждая мощная волна содержит на себе
меньшие волны. Они, в свою очередь, содержат на себе ещё меньшие. Чтобы
играть успешно нужно всегда выбирать момент для входа, когда все волны
двигаются в одном направлении.
Первый экран
Определяет главную тенденцию. В качестве неё берется, например, график в масштабе недельный.
Определение основного тренда делается на основании недельного графика и
MACD-гистограммы. Если гистограмма снижается, то рассматриваются только
варианты на продажу. Сигнал на продажу будет сильнее, если гистограмма
находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по
сравнению с предыдущим — покупайте. Покупка будет надежнее при значении
гистограммы выше ноля. Тенденция на «первом экране» подобна приливу. А
против волн прилива лучше не плыть.
Второй экран
Определяет среднесрочную тенденцию. В качестве неё берется, например, график в масштабе дневной.
Определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов.
Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные
на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок, и
осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для
покупки. И, наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности
осцилляторов на дневном графике мы рассматриваем возможность продажи.
Сигналы «второго экрана» — волны. Система «трех экранов» рассматривает
только те волны, которые не противоречат приливу.
Третий экран
Определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего дня.
Если цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим днем,
недельная тенденция растет, а дневные осцилляторы опустились в зону
перепроданности, то поступает сигнал покупки. Если же цена делает новый
минимум по сравнению с предыдущим днем, недельная тенденция снижается, а
дневные осцилляторы поднялись в зону перекупленности, то пора отдавать
приказ к продаже. «Третий экран» определяет зыбь рынка.
«Луч Элдера» или «Биржевой рентген» (Elder-ray)
Луч Элдера это дополнительный инструмент к принципу Трех Экранов. Она
призвана измерять силу быков и медведей в каждый конкретный момент
времени.
Расчет «Луча Элдера» базируется на следующих принципах:
- цена является соглашением о стоимости между тремя группами трейдеров — продавцом, покупателем и свободными трейдерами;
- скользящая средняя является осредненным соглашением о стоимости;
- наивысшая цена является максимумом силы быков за анализируемый период;
- наинизшая цена является максимумом силы медведей за анализируемый период.
Луч Элдера состоит из окон:
- 1. В первом изображен график цены с построенной по нему
экспоненциальной средней с порядком 13. Когда средняя растет — это
признак бычьего рынка. При снижающейся ЕМА — тренд медвежий.
- 2. На втором графике строится индикатор силы быков виде гистограммы. Формула для расчета силы быков:
Bulls Power = High — EMA, где:
High — максимальная цена за период;
EMA — экспоненциальная средняя.
Когда максимум цены находится выше средней, то индикатор силы быков
находится выше ноля, что является подтверждением бычьего тренда. В
противном случае быки слабы. - 3. На третьем графике определяется сила медведей (также в виде гистограммы):
Rears Power = Low — EMA, где Low — минимальная цена за период.
Если минимальная цена находится ниже EMA, то это сигнал сильного
медвежьего тренда. В противном случае сила медведей минимальна.
Основные сигналы для Elder-ray
- Период покупки. EMA должна расти, а индикатор силы медведей
находится ниже ноля. Лучшим временем для покупки является период, когда
индикатор силы медведей сначала опустился ниже ноля, а затем сразу
поднялся. Если вершины цены подтверждаются новыми вершинами индикатора
силы быков, то это является хорошим подтверждением бычьего тренда.
Сильным сигналом также будет дивергенция.
- Период продажи. Продавайте, когда EMA снижается, а индикатор силы
быков находится выше ноля. Медвежья тенденция подтверждается
параллельным снижением низов цены и индикатора силы медведей. Сильным
сигналом также будет дивергенция.
