Измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер
колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение
индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно
разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора
невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров
достаточно близки к скользящему среднему.
Обычно этот индикатор используется как составная часть других
индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного
отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.
Расчет
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)
AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
где:
StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.
Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и
всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:
- если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
- напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.