| » Календарь |
| « Май 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
• скачать
"Симметрия и статистика рынков"
Не секрет, что статистические методы оценивания, прогнозирования и
принятия решений плохо работают на финансовых рынках. Не только такие
простые и надежные модели и методы, как гауссовское распределение или
метод наименьших квадратов, не дают достоверных прогнозов, гарантирующих
прибыль, но и самые современные весьма сложные модели ведут себя не
лучше.
В чем причина, оказывается, можно понять, исходя из очень простых
свойств симметрии, присущих рыночным графикам. В этой статье будет
показано, что из свойства симметрии можно вывести типы вероятностных
распределений, которым подчиняется статистика рыночных графиков, и вид
этих распределений имеет весьма важные последствия. Возможно, в этой же
симметрии следует искать и пути решения проблем.
Cтатистический подход предполагает, что существует некоторое
вероятностное распределение характеризующее поведение рыночного графика.
В большинстве методов рассматриваются распределения, имеющие плотности.
Плотность распределения вероятностей для цены p некоторого рынка будет
обозначаться f(p). На рисунке 1 (Figure 1) в качестве примера
представлены результаты измерений часового графика швейцарского франка
(1200 значений отклонений цен закрытия от линии линейной регрессии,
построенной за предшествующую неделю, период 7 июля – 19 сентября 2000
года) в виде гистограммы. Диапазон изменения цены разбит на 30
интервалов, высота каждого столбца равна числу значений цены, попавших в
данный интервал.
Чем больше число наблюдений, тем точнее высота столбца приближается к
истинному значению плотности распределения. На рисунке красная линия
показывает плотность гауссовского распределения, соответствующего этой
гистограмме. Гауссовское распределение (иначе называемое нормальным)
очень часто используется в приложениях.
|
|
| » Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
|
