"Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике" Э. Петерс.
• скачать
Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как
альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие
геометрии Демиурга присутствуют повсеместно в нашем мире и играют
существенную роль, в том числе, и в структуре финансовых рынков, которые
локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению автора.
В книге будут рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций,
облигаций и валют, методы различения независимого процесса, нелинейного
стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и
исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные
стратегии и способности моделирования. Такие стратегии и способности
моделирования тесно связаны с типом активов и инвестиционным горизонтом
пользователя.
Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических
аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов и валютных
спекулянтов самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира, в том
числе, и на рынок FOREX и рынки России.
|