Цель стохастика — идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.

В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту.
Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

Существуют три стохастические линии: %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.

%K = 100 ( ( C — Ln ) / (Hn — Ln) )

где
C — текущая цена закрытия,
Ln — самый низкий Low за последние n баров графика
Hn — самый самый высокий High за последние n баров.
%D = SMA (%D , n1)
n1 — значение простой скользящей средней.

Основные сигналы для Stochastic:

• Изначально индикатор создавался для торговле на рынке в состоянии флэта. Но сейчас на трендовых движениях используют расхождение (Дивергенция) между направлением движения волн графика и индикатора как сигнал о возможном развороте или коррекции;
• В условиях флэта выход индикатора из зоны перекупленности (перепроданности) является сигналом на продажу (покупку);
• Если более быстрая линия %K пересекает более медленную %D вверх, то это сигнал к покупке. Если более быстрая линия %K пересекает более медленную %D вниз, то это сигнал к продаже.

Взаимодействие осцилляторов с графиком цены (здесь и далее на рисунках цена сверху, а осциллятор снизу)

Медвежье схождение:

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно понижение цены.

Если - к середине значений, то возможна стабилизация курса.

слабый сигнал

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно усиление тренда.

Если - к нижней, то скорее произойдет повышение.

Если - к середине, то равновероятно и падение, и стабилизация цены.

Бычье расхождение:

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно повышение цены.

Если - к середине значений, то скорее понижение курса.

слабый сигнал

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно усиление тренда.

Если - к верхней, то возможна стабилизация курса.

Если - к середине, то равновероятны и рост, и стабилизация цены.

Параллельность:

средний сигнал

Сильный тренд вверх

слабый сигнал

Ожидаем изменения тренда

средний сигнал

Сильный тренд вниз

Заключительные замечания

При работе на сильном тренде относиться к сигналам осцилляторов с максимальной осторожностью, при этом ложные сигналы осцилляторов, как правило, говорят об усилении тренда.

Если тренд повышательный, то осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне перепроданности