Изначально индикатор разрабатывался как автоматическая система установки Stop Loss (Stop Order) и переворота позиции при изменении движения. И называлась она Stop And Reverse system — SAR. Однако, выяснилось , что система сама может быть хорошим индикатором.

В индикаторе рассчитываются значения стопов в зависимости от степени продвижения рынка в сторону тренда. Чем больше продвижение, тем ближе точка индикатора (stop loss) к текущему значению цен.

SAR(i) = AF * ( High(i-1) — SAR(i-1)) + SAR(i-1) — при движении рынка вверх;
SAR(i) = AF * ( Low(i-1) — SAR(i-1)) + SAR(i-1) — при движении рынка вниз;

где
SAR(i-1) — значение паболика на предыдущем баре;
AF (Acceleration Factor) — фактор ускорения.

На первый бар он принимается равным 0,02, а затем вычисляется по формуле:

AF = 0,02 + n * 0,02,
где n- число новых баров.

Сигналы Параболика:
Использование индикатора очень простое и наглядное —

Направление движения индикатора совпадает с направлением тренда.

Классический сигнал для открытия позиции — пересечение линией графика линии индикатора.