- • скачать
П. Панфилов
Прогнозирование курсов валют на рынке FOREX
Главная задача любого инвестора — купить дешевле и продать дороже. Чем выше изменчивость цен актива, тем больше имеется возможностей для проведения выигрышных стратегий торговли, но они сопряжены с высоким риском.
Ключевым вопросом при этом является определение направления, величины и волатильности (изменчивости) будущих цен на основе прошлых данных. В статье дается пример прогноза курсов валют на рынке Forex, полученного с применением нейронных технологий.
Нейронные сети как инструмент прогнозирования.
Начиная с 80-х годов, для решения экономических задач широкое распространение получили нейронные сети. Использование нейросетей обусловлено их способностью работать с противоречивыми и зашумленными данными.
Нейросеть представляет собой вычислительный алгоритм, функционирующий наподобие мозга, который состоит из простейших вычислительных элементов — искусственных нейронов.
Основной этап работы с нейросетью - это ее обучение. На данном этапе определяются веса для каждого нейрона. При обучении происходит прогон множества примеров через сеть с коррекцией весов нейронов и с указанием значений, которые подаются на вход, и значений, которые должны быть получены на выходе нейросети.
В процессе обучения происходит подстройка (коррекция) весов нейронов таким образом, чтобы уменьшить функцию ошибки, которая равна разности выхода нейросети и требуемого выходного значения.
В общем случае нейронные сети могут решать как задачи классификации (разделения входных примеров на заданное число классов), так и задачи аппроксимации (предсказания непрерывных функций). Второй класс задач нашел широкое применение при анализе временных рядов.
